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原油基本面量化(一):超预期库存因子策略研究-中粮期货有限公司

发布于:2019-09-04  |   作者:admin  |   已聚集:人围观

        

        

        
        

            上文早已充分地检验了超季节性库存预期的预期曲解对短期价钱苦干的有效性与跨月价差对偏移性库存变换预测的有效性。鉴于库存事情的战术构造,预期曲解苦干明显,腐败、衰退的状态率为,我们家进出时可以充分地利用为了主任,同时,FI采取跨月价差偏移。喂,我们家企图以下复杂的战略来检验它们的有效性(战术还没有最优化,首要宾格的是阐明潜入的实用性:

        1.  从L中存货的时期序列录音中摘录季节性一则,还举行了季节性项的鱼鳞替换。,以每周的季节性物环比变换为库存变换量;

        2.  (C1-C6)按月的SPREA 5天和10脱落平均数的构筑,区别对待计为MA5(C1-C6)与MA10(C1-C6);

        3.  吐艳资格:库存颁布日T的库存变换与预期库存变换状态预期曲解E,若E<0且MA5(C1-C6)陆续3天大于MA1(C1-C6),在T日定居点价格看涨而买入1手以上所述原油,相反地,以防e>0和ma5(C1-C6)陆续3天不足MA10(C1-C6),短期欺骗原油T日定居点;

        4.  仓库栈停产资格:库存颁布日T的库存变换与预期库存变换状态预期曲解E,以防e>0和ma5(C1-C6)(C1-C6),欺骗原油将免洗的清算,更,若MA5(C1-C6)陆续2天不足MA10(C1-C6),它揾算了不已欺骗的原油。相反地,若E<0且MA5(C1-C6)>MA10(C1-C6),那时将空的单手原油举行清算。,更,若MA5(C1-C6)陆续2天超越MA10(C1-C6),它揾理了单手空原油定货单。

        战略重测的胜利如图3-1所示,回测区间为2006年至2018年,初始基金为100.00一元纸币,唯一的欺骗原油是以分期付款方式期市的。,在再调查完毕时,存款是10000一元纸币。,战术利息率,最大回撤,子图1做成某事蓝色数字显示了账目买通的变换。,图2显示了单笔市的利害值,图3显示了够支付射击点,图3-2显示了战术每年的报酬率。

        图3-1:战术再考验胜利

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